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Kesso
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Wohnort: Berlin
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Beitrag34/34, 29.04.08, 09:23:59  | Zertifikate-Musterdepot-Schule
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Ausgehend von einem Depot mit 1000 € Startkapital, wird hier ein Musterdepot abgebildet.

Es werden dazu die Probleme der Spreads bei ko-scheinen und auch die Gebühren bei jedem Trade beleuchtet.
Am Ende wird dann überprüft, ob bzw ab welchem Startkapital ist es überhaupt wahrscheinlich ist, in die Gewinnzone zu kommen.

Viel Spass
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spollwing
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Beitrag33/34, 29.04.08, 12:10:45 
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Vielen Dank für die Einrichtung des Threads, Angevol.

Also dann fangen wir mal mit einer kleinen Vorbetrachtung an.

Bekanntermaßen bemisst sich der Wert eines KO-Scheines aus dem Abstand zu seiner Basis plus Zeitwert. Im Unterschied zum klassischen Optionsschein "stirbt" der KO-Schein, wenn der zugrundegelegte Index/die Aktie/Währung etc. den Basiswert des Scheins erreicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, je sicherer man handeln möchte, desto größer sollte man den Abstand zwischen aktuellem Wert des zugrundegelegten Indizes zur Basis des Scheines wählen. Das schützt vor einem Totalverlust bei größeren Schwankungen, wie sie z.B. beim €/$ bei Zinsentscheidungen gern mal vorkommen. Man ärgert sich, eine zu knappe Basis ausgewählt zu haben und mit leeren Händen da zu stehen, nur weil man auf Kosten der Sicherheit den Hebel nach oben geschraubt hat und am Ende der €/$ wieder dort steht, wo er vor 2 Stunden war und nur mal kurz die Keule ausgepackt hat.

Hierbei sei auch darauf verwiesen, dass der weise Einsatz eines StoppLoss stets im Einklang mit der Risikobereitschaft und dem Abstand des Scheines zur Basis stehen sollte.

Ich bau gleich mal eine Beispielliste (vorher muss ich aber noch ein paar andere Dinge erledigen). Auf Grundlage der vorgegebenen 1000 € werden verschiedene Scheine auf den €/$ mit unterschiedlicher Basis ausgewählt und über mehrere Tage in Form eines "Benchmark" nebeneinander betrachtet. Dabei wird einerseits interessant sein, ab welcher Veränderung des €/$ der Trader in die Gewinnzone kommt, welcher Schein aufgrund eines zu geringen Abstandes zur Basis ausscheidet und wo mit dem Budget von 1000 € der goldene Mitttelweg zwischen Risiko und gewinnbringendem Hebel zu finden ist.
spollwing
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Beitrag32/34, 29.04.08, 22:37:06 
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Zuletzt bearbeitet von spollwing am 29.04.2008, 21:41, insgesamt 4-mal bearbeitet
spollwing
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Beitrag31/34, 29.04.08, 22:38:24 
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Wenn ich dazu komme, erfolgt jeden Tag eine Aktualisierung, ggf. mit Kommentar

Wie man gut sehen kann, steigt die Basis von oben nach unten, was den Trade der oberen Scheine zwar mit einem höheren Hebel versieht, sie aber anfälliger für Kursschwankungen macht.
Medusabombe
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Beitrag30/34, 30.04.08, 08:15:34 
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spollwing schrieb am 29.04.2008, 22:37 Uhr
» zur Grafik


Hallo spollowing,
ich hoffe Zwischenfragen sind erlaubt. Wink

Da steht in deiner Tabelle ein Kurs €/$ gestern abend von 1,58xxx

Das passt doch nicht oder? Kopf kratzen
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spollwing
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Beitrag29/34, 30.04.08, 10:24:15 
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Hallo Medusabombe,

Du hast Recht, es muss 1,5604 lauten, der Kurs von 20 Uhr, vertippt sorry.

Weiterhin merke ich noch an, dass von den 1000 € Startkapital vor Kauf der Scheine bereits die 19,95 € für die Kaufs- und Verkaufsgebühren rausgerechnet wurden.
spollwing
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Beitrag28/34, 01.05.08, 12:00:09 
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man sieht schonmal, dass sich die endlosen scheine etwas träger entwickeln.

Adminedit: Du muß den Grafiklink, nicht den Webseitenlink nehmen ... also rechte Maustaste über der Grafik drücken und Grafiklink kopieren
spollwing
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Beitrag27/34, 03.05.08, 11:11:28 
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Hier sehen wir, wie wichtig es ist, den idealen Mittelweg zwischen Performance und Sicherheit zu wählen. Mit dem etwas unsichereren Schein ist fast die doppelte Performance drin.

Im "real life" wäre der TB1L4M nachmittags für 2,28 € rausgegangen, aber ich lass die Liste zu Beobachtungszwecken mal so wie sie ist. Schaun wir mal, wie es weiter geht.

Auch gut sichtbar: Je weiter von der Basis entfernt, entwickeltn sich die zeitlich begrenzten Scheine agiler als ihre endlosen Pendants (10 ct Unterschied inzwischen).
Bowser
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Beitrag26/34, 05.05.08, 13:22:22 
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nicht schlecht was du hier machst.. up, daumen obwohl devisen schon riskant sind..vielleicht hast du mal ein paar gute calls für den €/$..ist ja im moment bei einer guten Unterstützung angekommen..
spollwing
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Beitrag25/34, 05.05.08, 14:37:52 
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Ich nutze vorwiegend HSBC-Scheine, da die mir bisher noch nie den Hahn abgedreht haben, wenn es im € sehr agil wurde. Das sah bei GoS und L&S schon manchmal anders aus.

Ein recht weit von der Basis (1,515 €) entfernter Schein wäre TB1JYE.

Weitere findest du hier: http://www.boerse-stuttgart.de/find....ispreis&asc_desc=desc
spollwing
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Beitrag24/34, 06.05.08, 00:01:09 
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Mal schauen, ob es bloß eine kurze Erholung beim Euro ist, oder ob er wieder runter kommt.
spollwing
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Beitrag23/34, 06.05.08, 23:25:01 
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Was fällt auf? Ansich sollte man erwarten, dass der Unterschied zwischen den endlosen und den zeitlich begrenzten Scheinen wieder abnimmt, da der Euro wieder steigt. Stattdessen wurde die Basis der endlosen Scheine von Seiten des Emittenten nach unten korrigiert, war wohl schon gestern so, hab es heute aber erst bewusst wahrgenommen. Ergo steigt der Abstand zwischen endlosen und zeitlich begrenzten Scheinen trotz der Annäherung an den Basiswert an. Welchen Nachteil hat dies? Bei jedem endlosen Schein ist man 11 Ticks näher am KO dran, als man es beim Kauf geplant hatte, kann aber muss nicht den vorzeitigen Tod des Scheines mit sich bringen, aber an sich wählt man ja die Basis als festen Wert der Absicherung. Zwischenfazit: Kauft lieber zeitlich begrenzte Scheine, die Basis bleibt statisch und die Scheine sind agiler für und träger gegen Euch als ihre endlosen Freunde Smile

Edith sagt: Selbst wenn bei den zeitlich begrenzten Scheinen ein Zeitwertverlust existieren sollte, den ich bisher nicht festgestellt habe, bringt die Nach-unten-Anpassung der Basis der endlosen Scheine mehr Verlust mit sich.

Sehr schön, wenn wir mit dem Kapitel Vergleich der verschiedenen Scheine durch sind, wird am besten nochmal von vorn mit dem Thema "Kann man mit 1000 € hochkommen" angefangen, jetzt will ich erstmal die Scheine beobachten, bis sie KO sind bzw. auslaufen Smile

Euer Spollwing
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Beitrag22/34, 08.05.08, 01:51:44 
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Beitrag21/34, 12.05.08, 22:12:21 
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Die Entwicklung der endlosen Scheine untermauert meine Meinung von letztens, dass die befristeten Scheine anlegerfreundlicher sind, deutlich.
spollwing
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Beitrag20/34, 13.05.08, 21:54:50 
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Je weiter weg von der Basis, desto höher der Unterschied zwischen endlosen und begrenzten Scheinen (15 vs. 17 ct) denkt man. Zwischen den beiden mittleren Scheinen besteht nur ein Unterschied von 11 ct.
spollwing
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Beitrag19/34, 15.05.08, 23:37:25 
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Die endlosen Scheine können im längerfristigen Vergleich echt nerven.

die einzige Frage, die sich stellt: Beobachten wir den Spaß weiter bis Ende Mai bzw. KO oder soll ich ins nächste Kapitel starten: Kommt man mit 1000 € hoch? Irgendwie hab ich das Resümmee schon gezogen: Endlose Scheine sind sinnlos, außerdem sind die Zyklen zu kurz für so einen langen Verbleib im Depot.
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Beitrag18/34, 19.05.08, 21:41:54 
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Beitrag17/34, 20.05.08, 23:23:11 
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Beim Höchststand des Tages von 1,5681 ist der erste Schein über den Jordan gegangen. Natürlich wäre da niemand mehr drin gewesen, es ging ja im Moment nur um den Vergleich von endlosen und befristeten Scheinen. Die variable Basis hat ihn den Kopf gekostet, wir erinnern uns an die anfängliche Basis von 1,5704.
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Beitrag16/34, 21.05.08, 22:20:07 
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spollwing proudly presents: last man standing... TB1L4P...

schwankend und mit blutverschmiertem Gesicht trottet er müde über die Ziellinie...also heute hätte man intraday nicht falsch liegen sollen. OK, jetzt kann Kapitel 2 endlich losgehen. Start mit 1000 €, nur noch ein Schein und schauen, ob es was wird. Wobei sich die Frage stellt, ob man mit üblichen SL-Grenzen bei dem sprunghaften €/$ glücklich werden kann oder doch lieber die ganze Hand ins Feuer halten sollte, um am Ende des verbrannten Fingers einen Funken Hoffnung zu entdecken.

We´ll see...
Medusabombe
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Beitrag15/34, 21.05.08, 22:26:42 
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Gute Arbeit machste hier Blumen
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spollwing
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Beitrag14/34, 22.05.08, 18:45:35 
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thx Smile

Der erste Trade startet wohl erst am Montag, hab grad etwas wenig Zeit, mir umfassenden Überblick über die aktuelle Situation zu machen.
spollwing
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Beitrag13/34, 26.05.08, 21:40:34 
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Kann mir zum €/$ imho keine richtige meinung bilden, daher wird der Kauf verschoben. Besser später drin als falsch herum. Auch eine Lektion, die ich schmerzlich lernen musste.
spollwing
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Beitrag12/34, 27.05.08, 22:40:29  | und los
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Also wie immer vereinfacht mit den Daten von 20 Uhr (Euwax), da kann ich die Entwicklung von Tag zu Tag gut sehen. Bei Widerspruch bitte melden und etwas anderes vorschlagen, ich kann hier tagsüber leider net vorbeischauen. Kurs von 22:39 und der von 20 Uhr decken sich gerade.


Also 1000 € auf: €/$ Put, TB1LRW Kauf 27.5.08 zu 0,99 €, VK 0,93 €. Läuft bis 23.7. Tab folgt.

Macht abzüglich 9,95 € 1000 Stück. Morgen sehen wir weiter.


CU
spollwing
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Beitrag11/34, 28.05.08, 23:23:11 
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Bin jetzt erst im Netz, war noch on the Road.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier ein Musterdepot simulieren, wäre heute abend 20 Uhr der Hammer gefallen und der Schein für 1,59 € rausgegangen, macht 1000*1,59 €-9,95, also 1580,05 € für den ersten Tag. Gutes Ergebnis, das Depot pennt bis zur nächsten Gelegenheit.

Wie gesagt, bei nem echten Schein würde man vorm PC klemmen, und nicht Schnitt 20 Uhr für die Wertermittlung nehmen, aber mit dem jetzigen €/$-Kurs kann ich ja net handeln, da 22:00 Uhr Schluss ist und ich für den Papertrade nicht zu viel Freizeit opfern möchte Smile
spollwing
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Beitrag10/34, 02.06.08, 22:44:46 
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der € sagt mir grad nix konkretes. ich wart mal noch etwas ab.
spollwing
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Beitrag9/34, 04.06.08, 23:10:58 
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schöne sachen verpasst, aber besser als verloren. is die frage, gehts weiter runter oder net. spollwing wartet nochmal.
spollwing
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Beitrag8/34, 09.06.08, 23:45:19 
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sorry, dass ich grad so inaktiv bin, bin aber arg eingespannt. sieht imho € long aus, diese woche mach ich wieder was.
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Beitrag7/34, 11.06.08, 23:12:42 
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Zugriff auf TB1NGQ bei Kurs 1,5549, schaumer ma.

Preis 1,00 €, also 1560 Stück, wenn man mal obligatorisch 30 € Bankgebühren rausrechnet.
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Beitrag6/34, 12.06.08, 18:08:50 
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genatzt, der war tot.
gehen wir im nächsten kapitel also auf das thema gesunde stop loss ein Smile

wie man sieht, wäre in dem falle ein kleiner hebel und dafür eine sicherere basis besser gewesen, dann hätte man keinen ko gehabt. aber selbst bei einer sicheren basis und nutzung des sl wäre man ja jetzt draußen.
spollwing
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Beitrag5/34, 17.06.08, 18:16:37 
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der streit um den nachfolger der eu-verfassung hat viel dunst in den €/$ gebracht, so dass imho keine vernünftigen sl´s möglich sind. warten wir mal noch etwas auf beruhigung, für beginnerz zu heiss im moment.

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