Sammlung der ODAX - Daten

[duncan]

Für die Zukunft macht es vielleicht Sinn, die ODAX - Daten separat vor-zuhalten, so dass die Vergleichbarkeit der Daten ehr gegeben ist.

Die Daten werden immer von dieser Seite bezogen:
http://www.eurexchange.com/action/exchange-de/185228-185232/185232/onlineStats.do?viewType=3&productGroupId=826&productId=17254&cp=Call&month=05&year=2014&busDate=20140514

ODAX ist eine Abkürzung und steht für Optionen, die auf dem deutschen Aktienindex laufen. Sie werden auch als DAX Optionen bezeichnet und werden an der Terminbörse für Finanzderivate, EUREX genannt, gehandelt. Dabei beträgt der Kontraktwert des ODAX 5€ je Punkt, des zu Grunde liegenden Aktienindex DAX. Die ODAX Optionen sind europäischer Art. Das bedeutet, dass sie nur am Verfallstag ausgeübt werden können. Außerdem ist in den Kontraktspezifikationen festgehalten, dass nach der Ausübung ein Barausgleich stattfindet. Das heißt, dass der Investor die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Indexwert ausgezahlt bekommt. Die Ausübung findet immer zum Verfallstag statt.

Termine der Verfallstage: -> http://peketec.de/portal/index/termine/

ODAX - Daten von gestern (19.11)

zwischen 9050 und 9450 wird das Ergebnis morgen 13 Uhr wohl ausfallen ...

duncan schrieb am 17.11.2014, 16:29 Uhr[/url]"]Oh, ist schwierig ... oben wie unten wird gefischt aktuell riecht es nach Bärenfalle und Thanksgiving Rallye, aber wie soll man das abschätzen bei diesen Sprüngen laut ODAX - Daten vom Freitag macht es Sinn mit einen Anstieg über 9300 zu rechnen und ups da iss er

duncan schrieb am 17.11.2014, 06:50 Uhr[/url]"]Die Call - Position bei 9300 wurde ausgebaut dax

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Gesamtzahl der Calls			Gesamtzahl der Puts	
05. Nov		250.587		281.708
07. Nov		286.341		326.302
12. Nov		274.781		349.678
14. Nov		292.356		356.157

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duncan schrieb am 09.11.2014, 20:08 Uhr[/url]"]Wird mich nicht wundern, wenn der DOW djia diese Woche seine Kraft gegenüber dem DAX langsam verliert und eine entsprechende Umschichtung stattfindet ... aber natürlich schleichend

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Die rote Linie bezieht sich auf die aktuellen ODAX - Daten vom 7.11. ...
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duncan schrieb am 06.11.2014, 21:16 Uhr[/url]"]Aktuelle ODAX - Daten vom 5.11.

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Das ganze wird sich wahrscheinlich zwischen 9400 & 9000 Punkten in den nächsten zwei Wochen (bis 14.11) abspielen, wobei die Bullen versuchen werden den Markt über 9400 zu bringen, damit die Calls bei 9400 ins Plus laufen

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Vergleich der Daten: die neue Datenreihe ist rot ... nur eine Änderung der CALL - Daten ist zu erkennen.
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[duncan]

So hier noch einmal die Daten vom 20.11.2014, damit soll dann der Verfallstermin (21.11) abgeschlossen sein:

Der Tiefpunkt hat sich in dieser Zeit von 9000 auf 9350 verschoben ... man konnte also am 17.11. Schlussfolgern, das das TT eine Bärenfalle ist ... muss man mal in der Zukunft im Auge behalten.

Wie man jetzt weiß, wurde der DAX bei ca. 9674 um 13 Uhr am 21.11. abgerechnet:

<i>
</i>Datum        Calls        Puts
31. Okt		222.538		281.708
07. Nov		286.341		326.302
14. Nov		292.356		356.157
20. Nov		316.901		389.128

 

[duncan]

Gähn, bin wieder aufgewacht ... ist diesmal viel Geld im Markt:

<i>
</i>Datum        Calls        Puts 
21. Nov		749.598		812.875
24. Nov		784.659		815.555

Das sind die neuen Marktdaten, wenn ich nicht zu müde bin ... die vier größten Positionen sind markiert.

Zum prüfen hier der Link zu den genutzten Daten:
http://www.eurexchange.com/exchange-de/marktdaten/statistik/online-marktstatistiken/185232!onlineStats?productGroupId=826&productId=17254&viewType=3&cp=Put&month=12&year=2014&busDate=20141124

 

[duncan]

Hier die aktuellen Daten vom 28.11.2014

<i>
</i>Datum        Calls        Puts 
21. Nov		749.598		812.875
24. Nov		784.659		815.555
28. Nov		778.863		838.258

In diesem Chart sind wieder die vier größten Positionen markiert:

- Anzahl der Calls sinkt und die der Puts steigt
- die Position von Calls bei 10.000 Punkte sind geringer geworden
- die Position von Puts bei 9000 Punkte wurden abgebaut und bei 9400 verstärkt

Bonuschart mit den Veränderungen vom 24.11 zum 28.11:

- rote Felder = Position wurde verringert
- grüne Felder = Position wurde vergrößert

Auffällig ist das Fehlen von Put - Positionen über 10.000 Punkte

 

[duncan]

Hier die aktuellen Daten vom 05.12.2014

In diesem Charts (oben/unten) sind wieder die vier größten Positionen markiert.

Der Trend war zwar jeden schon klar, aber für die Bildung einer Handelsstrategie brauch man auch Grundlagen ...

... seit dem 01.12 ist der Trend erkennbar.

-> am 2.12. war das Open 9983 fast am Ziel von 10.000 Punkten des aktuellen Zyklus ... damit war bis jetzt kein Blumentopf zu Gewinnen (100 Punte / via buy der Lows ca + 250 Punkte = 350), wobei die Position bei 10.000 so groß war / ist das der Trend sich schon vorher angedeutet hat.

Bonuschart mit den Veränderungen vom 28.11 zum 05.12:

 

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Hier die aktuellen Daten vom 09.12.2014

Größere Call Positionen wurden bei 10.000 abgebaut und als Puts wieder aufgebaut.

Der Trend hat nun gewechselt, aber das sieht man auch an den Kursen

Die nächsten Widerstände laut ODAX - Daten sind 9800, 9500 & 9400

 

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Hier die aktuellen Daten vom 12.12.2014

Größere Call Positionen wurden bei 10.000 abgebaut und als Puts wieder aufgebaut(siehe auch Change).

Der Trend hat nun schon wieder gewechselt naja kann man dann wohl diesen Monat vernachlässigen

Die nächsten Widerstände laut ODAX - Daten sind 9500 & 9400

 

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Der große Verfallstag rückt näher und der Markt ist hin- und hergerissen, so dass sich die ODAX - Daten ständig ändern. Hier die Daten von gestern(16.12):

Von gestern zu heute wurden ca. 17.000 Puts wieder abgebaut und das Ziel liegt bei 9550 & 9250

Die nächsten Widerstände laut ODAX - Daten sind 9500 & 9600

 

[duncan]

So der Abschluß des großen Verfallstag ist noch offen ... hier die Daten ohne viel Tamtam.

Eurex: Letztes Settlement DAX-Future (Dezember-Kontrakt) bei 9.751,86 Punkten.

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Übersicht:

Veränderungen vom 18 zum 19.12:

Trend:

Die Thematik mit dem Trend ist für die Zukunft wohl interessant:

 

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Hier mal die Daten für den 23.12. ... ist aber alles noch offen:

Trend:

 

[duncan]

So hier die aktuellen Daten vom 31.12. Aussagekraft

Alles noch im Jahresend - Modus:

 

[duncan]

Die ODAX - Daten vom 2.1. sind entweder falsch oder die Händler sind noch im Urlaub ...

31.12 CALLs PUTs
Gesamt 222.993 Gesamt 353.877

02.01. CALLs PUTs
Gesamt 222.991 Gesamt 353.876

 

[duncan]

Bis vor kurzem war alles noch auf grün und ein Update nicht von nöten, nun aber dreht das Bild ins bärische! (Datem vom 9.1.2015)

Bei unterschreiten der 9500 werden die Bären immer druck aufbauen.

Trend ist von bullish 9750 auf bearish 9550 gewechselt

RSI mit negativen Divergenz und der MACD läuft zurück

Ein SK im Tageschart unter 9655 macht die Sache immer klarer.

 

[duncan]

So der Abschluss des kleinen Verfallstag (16.01.2015) ist noch offen ... hier die Daten.

Abschluss zu 10023

Wir können es kurz machen, ohne die Fehleinschätzung am 9.1. um ein paar Punkte, wäre es nicht zu diesen "Diaster" in der Einschätzung des Markt gekommen.

Die Frage ist, wie groß muss der Schwellwert gewählt werden, das zwischen zwei oder drei Werten der ein oder der andere als Zielvorgabe gilt.

9550 oder 9750 ... schwieriges unterfangen ...

 

[duncan]

Hier jetzt aber die Daten vom 23.01.2015

Nur drei Bereiche sind diesmal interessant:

1.) 10700 sieht nach oberer Begrenzung aus, Zone für den Aufbau von Shorts
2.) 10050 Zielzone der Shorts
3.) 9600 falls Panik im fallenden Markt aufkommt, soll spätestens hier die Bewegung enden

So die Theorie

Hier die Daten im Überblick:

Der Trend zeigt noch klar nach oben (mit Daten vom 12.1.), mit neuen Daten sieht das vielleicht anders aus.

Sehr viele sind Short gibt es noch einen Short squeeze

 

[duncan]

Die Einschätzung vom 24.01. bleibt bestehen, hier die Daten von gestern:

Habe wenig Zeit momentan ...

 

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Die Einschätzung vom 24.01. bleibt bestehen, hier die Daten vom 06.02.:

Der Trend zeigt momentan klar nach oben, nur der Überhang an Short Positionen und die Häufung an Short - Trading Signalen sind ein Warnhinweis.

Freitagabend waren die Bullen weiterhin optimistisch, auch das könnte ein Warnhinweis sein -> 1:3 für Short

 

[duncan]

Die Kurse ging zwar ganz kurz runter, aber insgesamt herrscht ein bullisches Bild vor.

Es wird die Longkarte gespiel und erst bei 10900, 10800 und 10700 sind Absicherungen der Longs zu finden -> es herrscht Optimismus

Auch der Trend zeigt mit 10650 weiterhin nach Oben.

Nach diesem Verfallstag läuft der Markt Seitwärts zum nächsten großen Verfallstag (21.03.)

 

[duncan]

Dieser "kleine Verfallstag" hatte es in sich:

gegen 13 Uhr wurde einiges an Stücke bewegt und der entsprechende Anstieg war nicht ohne.
Auch hier gut zu sehen:
http://peketec.de/trading/userpix/5423_chart210220150943ls_dax_1.png

Das folgende Bild kann man sich ausdrucken und an die Wand hängen als Beispiel, dafür wie eine bullische Absicherung im ODAX aussieht!

Soviel zum Rückblick auf den Verfallstag und den Ausblick für die nächste Woche / Monat muss ich noch vorbereiten.

 

[duncan]

Hier nun die Daten für den großen Verfallstag im März:

Die größten Support Zonen liegen bei 11.000, 10.400 und 10000 Punkte. Das Ziel der Bullen sollte 11500 sein.

Wie man sehr leicht sehen kann sind viel größere Positionen im Spiel und es wird weiterhin die Longseite gespielt ...

Das Bild wird sich in den nächsten vier Wochen noch weiter schärfen, also abwarten und einen kleine Korrektur sollte eingeplant werden.

 

[duncan]

Die Daten vom 27.02. sind weiterhin bullisch:

ab 10.800 (und tiefer) liegen die Absicherungen der Long - Positionen und die 11.000 Punkte Marke ist das untere Feld der März Abrechnung. Der Deckel liegt momentan bei 11.500 aber der kann sich noch nach oben verschieben.

Für die Stillhalter ist momentan eine Abrechnung bei 10.850 Punkten am günstigsten, aber dieser Punkte wurde in den letzten Monaten immer weiter verschoben.
Die Tendenz ist weiterhin bullisch und mit über 1300 Positionen wird an diesem Verfallstag einiges bewegt.

... 11.440 - 11450 könnten noch drin sein dann ist nach meinen "System" die Luft beim DAX raus. Ein Wert unter 10800 Punkte würden ein Crash verursachen, da dann sehr viele Optionen ins Geld laufen würden ... so nahe am aktuellen Kurs war eine derart große Position schon lange nicht mehr Platziert

 

[duncan]

Die Daten vom 06.03. sind weiterhin bullisch, wie erwartet kam es zu einen kurzen Rutsch, aber eine richtige Korrektur steht noch aus:

Hier hat sich nichts verändert: ab 10.800 (und tiefer) liegen die Absicherungen der Long - Positionen und die 11.000 Punkte Marke ist das untere Feld der März Abrechnung. Der Deckel liegt momentan bei 11.600 und dann 12.000 Punkten.

Für die Stillhalter ist momentan eine Abrechnung bei 11.050 Punkten am günstigsten, aber dieser Punkt wurde in den letzten Monaten immer weiter nach oben verschoben.

Aufgrund der Tatsache, das die amerikanische Börse momentan korrigiert (z.B. der SandP mit Ziel 2000 Punkte) kann ich mir nun auch eine längere Korrektur im Dax vorstellen.
Da ist Nachholbedarf oder

Ein Wert unter 10800 Punkte würde einen Crash verursachen, da dann sehr viele Optionen ins Geld laufen würden ...

Also erst einmal GAP Close bei 11390 und dann 11200, 10984 naja ist ja noch nicht Weihnachten

Alle sind nun da und warten auf die nächste Möglichkeit in den Markt zu kommen ... Buy the Dip (wie diese Wochen auch) ging bis jetzt immer auf, es wäre also nun der beste Zeitraum dafür die ganzen Leutchen um Ihr Geld zu bringen.
Freitagabend ging noch Meldungen rum DAX bei 11600 oder http://www.teleboerse.de/n-tv_zerti...n-Fahrt-article14651571.html?view=zertifikate

Bild - Zeitung:

Wirtschaft Billig-Euro bringt Deutschland Konjunktur-Schub
Sa. 7.03.2015, 08:20

Berlin – Die deutsche Wirtschaft wird 2015 stärker zulegen als erwartet!
Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer rechnet mit einem Extra-Schub um 0,5 auf bis zu zwei Prozent Wachstum. Grund ist der Euro-Absturz auf 1,09 Dollar (tiefster Stand seit 2004), der deutsche Waren im Ausland billiger macht. DIW-Chef Marcel Fratzscher schätzt, dass der deutsche Exportüberschuss von 7,5 % auf 9 % der Wirtschaftsleistung steigt – Rekord!

 

[duncan]

Ich weiß Ihr konntet kaum schlafen da Ihr die neuen ODAX - Daten (13.03.2015) nicht kennt, dem entsprechend möchte ich euch diese nicht länger vorenthalten:

Es gibt momentan keine großen Veränderungen und am "Deckel" bei 12.000 Punkte wurde auch nicht viel verändert. Wenn die 12.000 fällt (ab 12025) gibt es wieder eine kleine Beschleunigung, aber das bestreben ist momentan nicht ablesbar da über 12.000 Punkte kaum Call - Optionen liegen.

Der Trend scheint sich nun ab zu flachen ... Ziel erreicht

 

[duncan]

Hier mal eine kurze Übersicht zu den Bezeichnungen der Spalten:

Die Spalte W habe ich ausgeblendet, ist momentan ungenutzt.

Wie zu sehen ist spiegelt die Spalte Y die Anzahl aller Calls und Puts wieder (Spalte J + Spalte X), da aber die Spalten J und X gegenläufig wachsen, sieht man am Ende die Summe der Optionen die gerade bei dieser Position im Plus liegen ... so die Theorie. 8)

Daraus kann man dann so etwas entstehen lassen:

Im grünen Kreis sieht man dann wo es für die Stillhalter am günstigsten ist, wobei man ganz klar sehen kann, das höhere Kurse billiger sind als tiefere. Das liegt daran, das man sich gegen fallende Kurse abgesichert hat.

 

[duncan]

Heute ist dreifacher Verfallstag und an diesem wichtigen Tag möchte ich einen kleinen Ausblick in den April vorziehen:

Also es wird sich gegen steigende Kurse über 12350 / 12400 Punkte abgesichert! So meine Analyse mit ganz frischen und noch im Fluss befindenden Daten!

 

[duncan]

So am dreifachen Verfallstag wurde der Dax Future wie folgt abgerechnet:

Eurex: Der abschließende Settlement-Kurs des Dax Future (März 2015) liegt bei 12.036,42 Punkten

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Damit ist die Betrachtung für den März - ODAX abgeschlossen.

Es sollte für die Stillhalter ein guter Monat gewesen sein:

- insgesamt wurden ca. 1497.837 Option abgerechnet (463.279 CALLs und 1034.558 Puts)
- davon sind nur ca. 433.586 fällig geworden -> alle anderen sind nicht ins Geld gelaufen / verfallen (1064.251).
Kann das jemand bestätigen

 

[duncan]

Die beiden Positionen bei 12350 und 12400 sind nun wirklich sehr interessant:

Es sieht so aus, als ob sich gegen steigende Kurse abgesichert wurde! Falls sich das Bild in den nächsten Tagen nicht ändert, ist die Richtung klar vorgegeben. Das muss man nun wachsam beobachten und sich entsprechend vorbereiten.

- schönes Wochenvolumen + RSI - Wert ... Bearish Spinning Top Candle -> Short

 

[duncan]

Entweder bin ich blind oder bei den ODAX - Daten hat sich nicht wirklich viel verändert:

Schön wäre jetzt eine Veränderung im Trend:

Erste Wochenkerze seit 10 Wochen die negativ ist, aber wie eine Short Einladung sieht der nicht aus. Der Deckel liegt unverändert bei 12350/400 also noch recht weit vom aktuellen Kurs des DAX entfernt, aber am 31.03 ist Quartalsabschluss und weitere Umverteilungen für die nächsten 3 Monate sind zu erwarten.

 

[duncan]

Die ODAX - Daten vom 2.4.2015 (Wochenabschluss):

Die CALL / Put - Positionen bei 12.100 / 12.000 wurden ausgebaut und wirken bei unterschreiten dieser Marken als vorgezogener Deckel -> Abwärtsbeschleuniger.

Seit dem 27.3. wurden 22112 zusätzlich Call und 40585 Put Optionen eröffnet und auf der unter Seite bleiben die Ziele 11800, 11500 11200 und dann 11000 im Fokus.

Der Trend ist unverändert:

Wochenchart des DAX:

- momentan wirkt der Wochenchart über 12.000 Punkte schwach
- RSI / MACD sind relativ heiß gelaufen

DAX: Über der 12.100 kauft kaum jemand

Na mal schauen ob das eine Bären- oder Bullenfalle wird. Wie auch immer viel Erfolg

 

[duncan]

Die ODAX - Daten vom 10.4.2015 (Wochenabschluss):

Es ist festzustellen, das die Anzahl an Call - Optionen sinkt und die Anzahl an Puts wächst. Das bedeutetet, das die Absicherung der Longs weiter ausgebaut wird und der Deckel bei 12350/400 schmilzt.

Der Trend bleibt weiter Long und der Wochenchart des DAX bleibt weiterhin überhitzt. Zur Absicherung des Depots (der Long - Positionen) kann auch ein Reverse - Express Zerti genutzt werden wie z.B.: DZ8TE6