- TUI1 -
Short mit LS78W2 zu 0,10...
Heißes Ding !! Nicht nachmachen
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Dax © 24.011 +1,53%
Dow Jones 43.617 +0,42%
S&P 500 6.139 -0,03%
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Nasdaq 22.401 -0,33%
Nikkei 40.353 +1,42%
Hang Seng 24.284 -0,17%
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EUR/USD 1,16989 -0,01%
BTC/USD 106.726 -0,24%
ETH/USD 2.406 -0,41%
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peketec DerivateThread
- Ersteller Kesso
- Erstellt am
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hab mir mal einen schein auf por3 auf WL gelegt.
die aktie hat relativ große handeslspanne auf intraday
CB7QEJ LZ juni, basis 1777
die aktie hat relativ große handeslspanne auf intraday
CB7QEJ LZ juni, basis 1777
DB0SMP
Das Zertifikat bietet dem Anleger eine automatische vorzeitige Rückzahlung, sofern an den Beobachtungstagen die Performance des DivDAX (Basiswert 1) größer oder gleich 96% der Wertentwicklung des DAX (Basiswert 2) im Vergleich zum anfänglichen Bewertungstag ist, also die relative Wertentwicklung von Basiwert 1 zu Basiswert 2 größer oder gleich -4% ist. Wenn das Zertifikat nicht vorzeitig fällig geworden ist, so kommt es bei Endfälligkeit zu folgenden Zahlungsmodalitäten: Ist das oben genannte Kriterium erfüllt, so erhält der Anleger den letzten fixierten Rückzahlungsbetrag. Weist diese relative Wertentwicklung einen negativen Wert von bis zu -30% aus, so erfolgt eine Rückzahlung von 100 % des Nominalbetrags (Abgesicherter Referenzstand). In allen anderen Fällen erfolgt eine Rückzahlung venon Nominabetrag + Nominalbetrag * relative Wertentwicklung von Basiswert 1 zu Basiswert 2, welche in diesem Fall neagativ ist. Im schlimmsten Fall erfolgt keine Rückzahlung.
ich will ja nix sagen aber dafür brauchst ja fast studium um zu checken was da abgeht, also ich musste es auch mehrmal lesen um es zu verstehn und wenn ich schon solange brauche dann wird die bank imho irgendwas verstecken wollen was geld kostet
DB1FWS
Das Zertifikat partizipiert an der Entwicklung des Underlyings und bietet die Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung. Wenn der Basiswert an einem der Beobachtungstage die Andienungsschwelle übersteigt, wird das Zertifikat mit einem entsprechenden Tilgunsbetrag zurückgezahlt. Wenn das Underlying am letzten Beobachtungstag bei Fälligkeit unter der Andienungsschwelle liegt, aber noch oberhalb des Barrier-Levels notiert, wird der Nominalbetrag bzw. der Abgesicherte Referenzstand ausgezahlt. Wenn der Kurs des Underlyings die Barriere allerdings am letzten Beobachtungstag unterschreitet, partizipiert das Zertifikat direkt an der Entwicklung des Underlyings.
DB1FYM
DB1FYN
beide wie db1fws
DB1D9U
bereits 7.3.08 fällig
HV2AWC
er Rückzahlungsbetrag errechnet sich wie folgt: EUR 100,- * (88%*Indexhöchststand / Indexanfangsstand). Wobei der Indexanfangsstand der Stand des EURO STOXX 50 am 26.01.2007 darstellt. Der Indexhöchststand ist der höchste erreichte Stand des EURO STOXX 50 am letzten Handelstag eines Monats während der Laufzeit ab dem 28.02.2007 bis einschließlich 31.07.2012.
das ist ganz ok hab ich in meiner ehemaligen zeit bei der hvb oft in den depots der kunden beigemischt
HV2AUH
nahe der Ko schwelle für die sprintereigenschaft
Die Rückzahlung des Zertifikats erfolgt in Abhängigkeit der Entwicklung des Underlyings an den Beobachtungstagen 20.06.2008 (1.)bzw. 22.06.2009 (2.) bzw.21.06.2010 (3.) bzw. 20.06.2011(4.). Ist der Schlusskurs an einem dieser Tage höher als der Anfangsstand vom 05.01.2007, wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zu EUR 108,- (1.) bzw. zu EUR 116,- (2.) bzw. zu EUR 124 (3.) bzw. zu EUR 132 (4.) zurückgezahlt (jeweils 7 Tage nach dem Beobachtungstag). Notiert das Underlying an keinem dieser Tage höher als der Anfangsstand, wird das Zertifikat normal fällig und es ergeben sich folgende Rückzahlungsvarianten in Abhängigkeit des Referenzstandes am letzten Bewertungstag: a) Liegt der Referenzstand höher als der Anfangsstand, werden EUR 140 zurückgezahlt. b) Es wird eine Rückzahlung des Nominalbetrags von EUR 100,- geleistet, wenn das Underlying höher als 65 % des Anfangsstandes und niedriger als der Anfangsstand selbst notiert. Somit erfolgt eine Sicherung gegen Kursverluste bis zu diesem Niveau. c) Liegt das Underlying unterhalb dieses Niveaus, wird pro Zertifikat ein Betrag von Nominal * (Referenzstand / Anfangsstand) gezahlt.
HV2AUK
wie hv2auh
314731
Das All Time High-Zertifikat II partizipiert an der Entwicklung des Global Dividend Runner-Indexes. Der Rückzahlungsbetrag berechnet sich aus dem höchsten Monatsschlussstand des Underlyings * 0,9. Der Global Dividend Runner-Index setzt sich aus 16 internationalen Blue-Chips mit den höchsten Dividenden-Renditen zusammen, wird halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst und ist als Preisindex konzipiert.
HV1A2Y
Das Zertifikat bildet die Wertentwicklung des Aktienkorbes linear ab wobei die Wertentwicklung der 6 Aktien mit der besten Wertentwicklung zu je mindestens 140% einfließt, die Wertentwicklung der 6 Aktien mit der nächstbesten Wertentwicklung zu 100% und die Wertenwicklung der 6 Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung zu mindestens 60% einfließt.
HV2D6P
Das Zertifikat bietet eine jährliche Ertragszahlung in Höhe von 6,50 Euro, wenn das Underlying an einem Bewertungstag unter der Rückzahlungsschwelle notiert. Liegt das Underlying jedoch an dem jeweiligen Stichtag über dieser Rückzahlungsschwelle wird das Zertifikat zum Nennwert + 1,50 Euro Ertrag zurückgezahlt. Wenn während der Laufzeit die Sicherheitsschwelle berührt oder unterschritten wird, entfallen alle weiteren Ertragszahlungen und die Rückzahlung zum Laufzeitende erfolgt 1 : 1 entsprechend der tatsächlichen Underlyingenwicklung.
HV1CLS
keine daten verfügbar
abschliessend würde ich sagen wenn du dir die konstruktionen selber über euwax optionen baust kommst billiger und besser weg wenn du keine euwax zulassung hast kann man darauf zurückgreifen
Das Zertifikat bietet dem Anleger eine automatische vorzeitige Rückzahlung, sofern an den Beobachtungstagen die Performance des DivDAX (Basiswert 1) größer oder gleich 96% der Wertentwicklung des DAX (Basiswert 2) im Vergleich zum anfänglichen Bewertungstag ist, also die relative Wertentwicklung von Basiwert 1 zu Basiswert 2 größer oder gleich -4% ist. Wenn das Zertifikat nicht vorzeitig fällig geworden ist, so kommt es bei Endfälligkeit zu folgenden Zahlungsmodalitäten: Ist das oben genannte Kriterium erfüllt, so erhält der Anleger den letzten fixierten Rückzahlungsbetrag. Weist diese relative Wertentwicklung einen negativen Wert von bis zu -30% aus, so erfolgt eine Rückzahlung von 100 % des Nominalbetrags (Abgesicherter Referenzstand). In allen anderen Fällen erfolgt eine Rückzahlung venon Nominabetrag + Nominalbetrag * relative Wertentwicklung von Basiswert 1 zu Basiswert 2, welche in diesem Fall neagativ ist. Im schlimmsten Fall erfolgt keine Rückzahlung.
ich will ja nix sagen aber dafür brauchst ja fast studium um zu checken was da abgeht, also ich musste es auch mehrmal lesen um es zu verstehn und wenn ich schon solange brauche dann wird die bank imho irgendwas verstecken wollen was geld kostet
DB1FWS
Das Zertifikat partizipiert an der Entwicklung des Underlyings und bietet die Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung. Wenn der Basiswert an einem der Beobachtungstage die Andienungsschwelle übersteigt, wird das Zertifikat mit einem entsprechenden Tilgunsbetrag zurückgezahlt. Wenn das Underlying am letzten Beobachtungstag bei Fälligkeit unter der Andienungsschwelle liegt, aber noch oberhalb des Barrier-Levels notiert, wird der Nominalbetrag bzw. der Abgesicherte Referenzstand ausgezahlt. Wenn der Kurs des Underlyings die Barriere allerdings am letzten Beobachtungstag unterschreitet, partizipiert das Zertifikat direkt an der Entwicklung des Underlyings.
DB1FYM
DB1FYN
beide wie db1fws
DB1D9U
bereits 7.3.08 fällig
HV2AWC
er Rückzahlungsbetrag errechnet sich wie folgt: EUR 100,- * (88%*Indexhöchststand / Indexanfangsstand). Wobei der Indexanfangsstand der Stand des EURO STOXX 50 am 26.01.2007 darstellt. Der Indexhöchststand ist der höchste erreichte Stand des EURO STOXX 50 am letzten Handelstag eines Monats während der Laufzeit ab dem 28.02.2007 bis einschließlich 31.07.2012.
das ist ganz ok hab ich in meiner ehemaligen zeit bei der hvb oft in den depots der kunden beigemischt
HV2AUH
nahe der Ko schwelle für die sprintereigenschaft
Die Rückzahlung des Zertifikats erfolgt in Abhängigkeit der Entwicklung des Underlyings an den Beobachtungstagen 20.06.2008 (1.)bzw. 22.06.2009 (2.) bzw.21.06.2010 (3.) bzw. 20.06.2011(4.). Ist der Schlusskurs an einem dieser Tage höher als der Anfangsstand vom 05.01.2007, wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zu EUR 108,- (1.) bzw. zu EUR 116,- (2.) bzw. zu EUR 124 (3.) bzw. zu EUR 132 (4.) zurückgezahlt (jeweils 7 Tage nach dem Beobachtungstag). Notiert das Underlying an keinem dieser Tage höher als der Anfangsstand, wird das Zertifikat normal fällig und es ergeben sich folgende Rückzahlungsvarianten in Abhängigkeit des Referenzstandes am letzten Bewertungstag: a) Liegt der Referenzstand höher als der Anfangsstand, werden EUR 140 zurückgezahlt. b) Es wird eine Rückzahlung des Nominalbetrags von EUR 100,- geleistet, wenn das Underlying höher als 65 % des Anfangsstandes und niedriger als der Anfangsstand selbst notiert. Somit erfolgt eine Sicherung gegen Kursverluste bis zu diesem Niveau. c) Liegt das Underlying unterhalb dieses Niveaus, wird pro Zertifikat ein Betrag von Nominal * (Referenzstand / Anfangsstand) gezahlt.
HV2AUK
wie hv2auh
314731
Das All Time High-Zertifikat II partizipiert an der Entwicklung des Global Dividend Runner-Indexes. Der Rückzahlungsbetrag berechnet sich aus dem höchsten Monatsschlussstand des Underlyings * 0,9. Der Global Dividend Runner-Index setzt sich aus 16 internationalen Blue-Chips mit den höchsten Dividenden-Renditen zusammen, wird halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst und ist als Preisindex konzipiert.
HV1A2Y
Das Zertifikat bildet die Wertentwicklung des Aktienkorbes linear ab wobei die Wertentwicklung der 6 Aktien mit der besten Wertentwicklung zu je mindestens 140% einfließt, die Wertentwicklung der 6 Aktien mit der nächstbesten Wertentwicklung zu 100% und die Wertenwicklung der 6 Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung zu mindestens 60% einfließt.
HV2D6P
Das Zertifikat bietet eine jährliche Ertragszahlung in Höhe von 6,50 Euro, wenn das Underlying an einem Bewertungstag unter der Rückzahlungsschwelle notiert. Liegt das Underlying jedoch an dem jeweiligen Stichtag über dieser Rückzahlungsschwelle wird das Zertifikat zum Nennwert + 1,50 Euro Ertrag zurückgezahlt. Wenn während der Laufzeit die Sicherheitsschwelle berührt oder unterschritten wird, entfallen alle weiteren Ertragszahlungen und die Rückzahlung zum Laufzeitende erfolgt 1 : 1 entsprechend der tatsächlichen Underlyingenwicklung.
HV1CLS
keine daten verfügbar
abschliessend würde ich sagen wenn du dir die konstruktionen selber über euwax optionen baust kommst billiger und besser weg wenn du keine euwax zulassung hast kann man darauf zurückgreifen
... und obwohl die Aktie nicht gefallen ist (auch nicht die Taxe) hat der Emi (hier L&S) die Taxen vom Schein von 0,10/0,11 auf 0,13/0,14 angehoben ...
Find ich gut! Danke L&S
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
da lag ich gestern schon ganz richtig. Aktuell 0,17/0,18
Wären schöne 70% gewesen...
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
0,57/0,60
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
0,57/0,60
0,62/0,65
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
0,57/0,60
0,62/0,65
0,78/0,81
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
0,57/0,60
0,62/0,65
0,78/0,81
und raus zu 0,84
perfekt GW zu fast 100 % auf intraday
IFX
Long 5,46
über Hardcore-Schein CG78TJ zu 0,48
0,57/0,60
0,62/0,65
0,78/0,81
und raus zu 0,84
ZUCKER - SHORT muss ich demnächst mal was raussuchen!
Hallo ich suche Gute Zertifikate oder Knockouts mit denen ich den Euro gegen JPY und CHF shorten kann.
Am liebesten wäre mir ein Zerti das keinen Knockout oder so hat sondern nur den Kursverlauf 1:1 abbildet.
Ich könnte das zwar direkt über einen Forexbroker(saxo) machen, würde aber gerne aus bestimmten Gründen ein Wertpapier im Depot haben.
Hat jemand vorschläge?
Am liebesten wäre mir ein Zerti das keinen Knockout oder so hat sondern nur den Kursverlauf 1:1 abbildet.
Ich könnte das zwar direkt über einen Forexbroker(saxo) machen, würde aber gerne aus bestimmten Gründen ein Wertpapier im Depot haben.
Hat jemand vorschläge?
Da die Währungspaare festgelegt sind und EUR/JPY und EUR/CHF heißen funktioniert das mit dem Kursverlauf 1:1 abbilden doch nicht, wenn du EUR short was verdienen möchtest.
Dann musst du ja irgendwie 'ne Basis haben, die über dem aktuellen Kurs ist und von wo dann die Bemessung des Wertes des Derivates stattfindet.
Oder habe ich da jetzt 'nen Denkfehler drin?
Ich handel Devisenkontrakte grundsätzlich immer direkt über den Broker. Aber es gibt Zertifikate unter anderem bei ABN Amro, z.B AA0JT8 für EUR/CHF oder AA0GAJ EUR/JPY wenn es das ist was Du suchst?
DAX SHORT
CB07QB zu 0,80 €.
Hardcore Schein
CB07QB zu 0,80 €.
Hardcore Schein
DAX SHORT
CB07QB zu 0,80 €.
Hardcore Schein
draußen zu 0,79 €, obwohl der Schein heut schon auf 1,30 € war, ich depp....
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=390943#390943 schrieb:
ich denke mal, du kannst diesen thread (OS, KO usw) verwenden.
nachdem seit längerem sehr viel über KO und OS im hauptthread gepostet
wird, ist dieser hier beinahe überflüssig.
interessanter schein auf DTE
cb10jn
cb10jn
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=400896#400896 schrieb:
kann da auch nur ganz wenig finden. wende dich ganz einfach an die fondgesellschaft.
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=412573#412573 schrieb:
enges ding!!!
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=412665#412665 schrieb:
schön KO verdammte Shice !!!!!
Letzter Tag der Steuerfreiheit
von Robert Kracht
Nur wer am Mittwoch noch Zertifikate kauft, kann Gewinne mit Sicherheit steuerfrei erzielen. Für Anleger bietet sich die letzte Gelegenheit, mit dem Kauf von Zertifikaten noch steuerfreie Gewinne zu erzielen.
Zwar dürfen die Papiere nach einem Jahr Haltedauer noch bis zum 30. Juni 2009 steuerfrei veräußert werden, ehe die Abgeltungsteuer greift. Zwei Bedingungen und die Wochenenden sorgen jedoch dafür, dass de facto mit dem heutigen Mittwoch die letzte Frist verstreicht.
Wichtig für den steuerfreien Verkauf ist zunächst die Einhaltung der einjährigen Spekulationsfrist. Ein Kauf am nächsten Montag wäre folglich schon zu spät, da die Spekulationsfrist in diesem Fall erst mit dem 1. Juli 2009 abläuft. Dann unterliegen die Erträge jedoch bereits der Abgeltungsteuer. Um die Zwölfmonatsfrist einzuhalten, müssen Anleger die Papiere bis zum Freitag gekauft haben. Doch nur bei einer Anschaffung am heutigen Mittwoch ist die Steuerfreiheit der Erträge wirklich garantiert. Denn neben der einjährigen Spekulationsfrist gilt noch eine zweite Bedingung: Maßgeblich für die Besteuerung ist nämlich nicht, wann die Verkaufsorder an die Bank erteilt wurde, sondern wann das Geld auf dem Konto eingeht. Und darin liegt das Problem: Verkauft ein Investor sein Zertifikat, muss er in der Regel drei Tage warten, ehe das Kreditinstitut das Geld überweist.
Investoren, die erst am Donnerstag oder Freitag zukaufen, dürften ihre Chance auf steuerfreie Gewinne bereits verspielt haben. Zwar können sie noch am 29. oder 30. Juni nächsten Jahres ihre Papiere abstoßen, ohne die einjährige Haltedauer zu verletzen. Der Verkaufserlös fließt ihnen aber erst im zweiten Halbjahr zu. Auf das vermeintlich steuerfreie Kursplus ist dann die Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag zu zahlen.
Das Zuflussprinzip gilt auch bei Fälligkeit der Zertifikate. Hier ist der Zeitraum zwischen Laufzeitende und der Rückzahlung oft noch länger. Das kann dazu führen, dass bereits am 20. Juni 2009 fällige Papiere nicht mehr in die Steuerfreiheit fallen, wenn sich der Emittent mit der Auszahlung viel Zeit lässt. Sofern das Geschäft einen Verlust ergibt, wirkt sich die Regel jedoch positiv aus. Überweist die Bank erst im Juli, kann das Minus mit Zinsen und Dividenden verrechnet werden.
Besonders kompliziert wird es, wenn beim Zufluss in der zweiten Jahreshälfte die Spekulationsfrist nicht abgelaufen ist. Dann unterliegen die Gewinne der höheren individuellen Progression. Auch die Verluste dürfen nur Spekulationsgewinne mindern. In diesen Fällen lohnt es sich, das Jahr auszusitzen und das Kursplus oder -minus steuerlich besser zu nutzen.
Inhaber von Discountzertifikaten müssen noch eine Sonderregel beachten. Gibt es bei Fälligkeit statt des Nennwerts die im Kurs gefallenen Aktien, gilt der Termin der Einbuchung als Zahlung - und damit steuerlich als Zufluss. Das wirkt sich günstig aus, wenn die im Juni 2009 fälligen Zertifikate erst im zweiten Halbjahr in Aktien umgewandelt werden. Dann liegen negative Kapitaleinnahmen vor, der Verlust wirkt sich komplett unter der Abgeltungsteuer aus. Die Bank hält als verrechenbaren Minusposten die Differenz zwischen Aktienkurs bei Einbuchung und höherem Nennwert des Zertifikats vor.
http://www.ftd.de/boersen_maerkte/alternativen/:Portfolio%20Letzter%20Tag%20Steuerfreiheit/377607.html
von Robert Kracht
Nur wer am Mittwoch noch Zertifikate kauft, kann Gewinne mit Sicherheit steuerfrei erzielen. Für Anleger bietet sich die letzte Gelegenheit, mit dem Kauf von Zertifikaten noch steuerfreie Gewinne zu erzielen.
Zwar dürfen die Papiere nach einem Jahr Haltedauer noch bis zum 30. Juni 2009 steuerfrei veräußert werden, ehe die Abgeltungsteuer greift. Zwei Bedingungen und die Wochenenden sorgen jedoch dafür, dass de facto mit dem heutigen Mittwoch die letzte Frist verstreicht.
Wichtig für den steuerfreien Verkauf ist zunächst die Einhaltung der einjährigen Spekulationsfrist. Ein Kauf am nächsten Montag wäre folglich schon zu spät, da die Spekulationsfrist in diesem Fall erst mit dem 1. Juli 2009 abläuft. Dann unterliegen die Erträge jedoch bereits der Abgeltungsteuer. Um die Zwölfmonatsfrist einzuhalten, müssen Anleger die Papiere bis zum Freitag gekauft haben. Doch nur bei einer Anschaffung am heutigen Mittwoch ist die Steuerfreiheit der Erträge wirklich garantiert. Denn neben der einjährigen Spekulationsfrist gilt noch eine zweite Bedingung: Maßgeblich für die Besteuerung ist nämlich nicht, wann die Verkaufsorder an die Bank erteilt wurde, sondern wann das Geld auf dem Konto eingeht. Und darin liegt das Problem: Verkauft ein Investor sein Zertifikat, muss er in der Regel drei Tage warten, ehe das Kreditinstitut das Geld überweist.
Investoren, die erst am Donnerstag oder Freitag zukaufen, dürften ihre Chance auf steuerfreie Gewinne bereits verspielt haben. Zwar können sie noch am 29. oder 30. Juni nächsten Jahres ihre Papiere abstoßen, ohne die einjährige Haltedauer zu verletzen. Der Verkaufserlös fließt ihnen aber erst im zweiten Halbjahr zu. Auf das vermeintlich steuerfreie Kursplus ist dann die Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag zu zahlen.
Das Zuflussprinzip gilt auch bei Fälligkeit der Zertifikate. Hier ist der Zeitraum zwischen Laufzeitende und der Rückzahlung oft noch länger. Das kann dazu führen, dass bereits am 20. Juni 2009 fällige Papiere nicht mehr in die Steuerfreiheit fallen, wenn sich der Emittent mit der Auszahlung viel Zeit lässt. Sofern das Geschäft einen Verlust ergibt, wirkt sich die Regel jedoch positiv aus. Überweist die Bank erst im Juli, kann das Minus mit Zinsen und Dividenden verrechnet werden.
Besonders kompliziert wird es, wenn beim Zufluss in der zweiten Jahreshälfte die Spekulationsfrist nicht abgelaufen ist. Dann unterliegen die Gewinne der höheren individuellen Progression. Auch die Verluste dürfen nur Spekulationsgewinne mindern. In diesen Fällen lohnt es sich, das Jahr auszusitzen und das Kursplus oder -minus steuerlich besser zu nutzen.
Inhaber von Discountzertifikaten müssen noch eine Sonderregel beachten. Gibt es bei Fälligkeit statt des Nennwerts die im Kurs gefallenen Aktien, gilt der Termin der Einbuchung als Zahlung - und damit steuerlich als Zufluss. Das wirkt sich günstig aus, wenn die im Juni 2009 fälligen Zertifikate erst im zweiten Halbjahr in Aktien umgewandelt werden. Dann liegen negative Kapitaleinnahmen vor, der Verlust wirkt sich komplett unter der Abgeltungsteuer aus. Die Bank hält als verrechenbaren Minusposten die Differenz zwischen Aktienkurs bei Einbuchung und höherem Nennwert des Zertifikats vor.
http://www.ftd.de/boersen_maerkte/alternativen/:Portfolio%20Letzter%20Tag%20Steuerfreiheit/377607.html
nur mal ein vorschlag:
dieser thread wäre optimal geeignet OS und zertifikate auf div aktien, indices usw. parallel zum hauptthread hier einzustellen.
vorteil, man muss nicht immer lange zurückblättern, um div. scheine zu finden.
dieser thread wäre optimal geeignet OS und zertifikate auf div aktien, indices usw. parallel zum hauptthread hier einzustellen.
vorteil, man muss nicht immer lange zurückblättern, um div. scheine zu finden.
call auf SZG CB9JMM
WKN: CB9JMM
ISIN: DE000CB9JMM6
Typ C/P: CALL
Fälligkeit: 18.03.2009
Emittent: Commerzbank
Basispreis: 100,000 Währung
Bez.-Verh.: 0,100
WKN: CB9JMM
ISIN: DE000CB9JMM6
Typ C/P: CALL
Fälligkeit: 18.03.2009
Emittent: Commerzbank
Basispreis: 100,000 Währung
Bez.-Verh.: 0,100
