https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00volaak
Die Strategie der Turtle Trader wird leider von den meisten falsch verstanden und auf x-beliebige Aktien angewandt. Bislang konnte ich mit dieser Vorgehensweise in keinem Backtest eine positive Rendite erzielen.
Geht man jedoch davon aus, dass man nicht alles blind aus den Büchern übernehmen sollte, lässt sich die Strategie gut modifizieren.
Ich habe mehrere Backtests in den Zeiteinheiten 1D, 4H und 2H durchgeführt. In keinem Index ließ sich mit der originalen Strategie in den letzten 20 Jahren verlässlich ein Gewinn erzielen.
Kommen wir zur Modifizierung. Die Handelsidee zielt auf starke Trends ab.
Wenn wir davon ausgehen, dass sich die großen US-Indizes langfristig in einem Aufwärtstrend befinden, ist es nicht sinnvoll, eine Strategie auf Short-Trades auszurichten, wenn keine positive Rendite zu erwarten ist. Ich habe die Strategie auf "only long" umgeschrieben. In dieser Version der Turtle Trading Strategie werden nur Long-Signale verwertet. Die Kapitalkurve zeigt sich mit der Modifizierung positiv.
Die Ergebnisse lassen sich extrem verbessern, wenn wir uns im Trading einen Vorteil verschaffen. Der Begriff "Vorteil" wird häufig in Glücksspiele-Theorien verwendet. Es ist unumstritten, dass das Casino beim Roulette einen Vorteil gegenüber dem Spieler hat.
Die Herausforderung besteht darin, Instrumente oder Werte zu finden, bei denen sich ein solcher Vorteil nutzen lässt.
Auf den folgenden Bildern sehen Sie einen von mir erstellten Backtest auf einen dieser sehr trendigen Märkte. Im Backtest wurden nie mehr als 60% des Portfolios investiert, was bedeutet, dass durchgehend eine Cashposition von 40% gehalten wurde. Der Backtest startete am 30.01.2009.
Ich habe uns ein passendes wikifolio eröffnet, in welchem die Strategie gehandelt wird.
Wenn wir wenigstens ein paar Tage ein wenig Gegenwehr sehen würden...
